В сегодняшней статье речь пойдет о новом механизме инвестирования предложенный израильской компанией eToro. На данный момент это самая большая инвестиционная сеть в мире которая насчитывает около 6 млн. пользователей в 140 странах мира. Оборот компании подбирается к $400 млн. в год.  Это сеть, где люди обсуждают свои инвестиционные идеи, где можно посмотреть, как ведут себя инвестиции того или иного трейдера. А так же его доходность, риски, статистику. И при желании копировать его сделки.

И возможно, я прошел бы мимо сомнительного проекта с новым механизмом “социальный трейдинг”, но наткнулся на новость о том, как в 2016 году eToro совместно со Сбербанком России объявили о запуске образовательного проекта «Как меняется мир инвестиций? MoneyManagement 2.0 – Новые правила управления капиталом». Ну а как правило, Сбербанку можно доверять.

Я часто пишу о том, что необходимо диверсифицировать свой портфель, и для эксперимента я решил перевести $1 000 в эту компанию, доверившись трейдерам.

Посмотрев на трейдеров и их статистику, я понял, что далеко не всем можно доверить свои средства. Показывая высокую доходность, очень часто трейдер показывает и высокую волатильность по счету. А это риск, и значит вероятность войти в просадку довольно велика.

В одной из своих статей, я с помощью таблицы Excel сформировал портфель состоящий из ETF со средней годовой доходностью почти 14% в рублях. Тот же самый способ можно применить и в отношении трейдеров eToro. Ведь у меня есть для этого все необходимые данные.

Единственным минусом оказалось то, что сервис молодой и не каждый трейдер обладает долгой историей своего счета. Чем дольше трейдер торгует, тем более точные результаты будут в таблице.

1 шаг. Выборка трейдеров.

В первую очередь я сделал подборку из 14 трейдеров которые удовлетворяли моим исходным требованиям. Это некая стабильность результатов торговли, и относительно невысокий риск (он рассчитывается автоматически системой на сайте и указывается в статистике трейдера).

2 шаг. Анализ истории торговли.

Взяв доступную историю торговли по месяцам и заполнив ее в таблицу я получил следующие данные:

3 шаг. Корреляция.

В следующем шаге необходимо рассчитать корреляцию между трейдерами. То есть определить зависимость между результатами торговли. Это поможет избежать включние в портфель трейдеров с одинаковыми стратегиями и инструментами. Это один из важных моментов! (Это можно сделать с помощью надстройки в Excel “Анализ данных”)

4 шаг. Поиск решений

Завершающий шаг. С помощью надстройки в Excel “Поиск Решений” создаем портфель. Точнее Excel сам рассчитывает оптимальное соотношение и максимальную доходность портфеля:

В моем случае средняя доходность портфеля составила 23% годовых.

5 шаг. Инвестирование.

Регистрация на сайте eToro. Перечисление средств. И составление портфеля согласно таблице выше.

Данный эксперимент я начал 1 февраля 2017 года. Дата написания статьи 22 февраля 2017.

Результаты моего портфеля следующие:

За 22 дня торговли прибыль составила 3,73%.

За экспериментом можно наблюдать здесь

После регистрации, в личном кабинете найдите инвестора Shlyahtin (это я).

«Все торговые операции связаны с риском. Рискуйте только тем капиталом, который вы готовы потерять. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.
Эта статья предназначена для образовательных целей и не должна рассматриваться как инвестиционный совет “