Портфель “ETF на Московской бирже”

Портфель “ETF на Московской бирже”

В одной из своих статей (вот здесь) я описывал свой метод формирования некоторых портфелей. Один из способов, это применение модели Гарри Марковица. Данная модель была придумана американским экономистом который предложил новый подход к исследованию эффектов риска распределения инвестиций.

Мною была разработана таблица Excel, которая при вводе исторических данных инвестиционных инструментов выдает готовую структуру портфеля, выбирая оптимальное соотношение риска/прибыли. То есть инструменты в портфеле в процентном соотношении распределяются таким образом, чтобы при меньшем риске получить максимальную прибыль. При этом учитываются многие другие принципы например корреляция (то есть таблица не будет включать в портфель инструменты с похожей динамикой, это позволяет  избегать глубоких просадок). Таким образом мы получаем более плавную кривую доходности.

При формировании портфеля учитываются следующие принципы: 

  • волатильность инструмента; 
  • средняя доходность за определенный период; 
  • корреляция между инструментами в портфеле; 
  • отклонение от средней цены.

 

Примеры действующих портфелей.

Текущие портфели сформированы по методу Гарри Марковица в разные периоды времени. На текущий момент, ни один из портфелей не показывает отрицательной доходности.

Портфель №1. Период инвестиций с 03.02.2017 по 26.03.2019.  Доходность за 2 года и 1 месяц 24%. Индекс Мосбиржи при этом показывает доходность 12%.

Портфель №2. Период инвестиций с 26.05.2017 по 26.03.2019. Портфель ниже доходности индекса Московской биржы. Но кривая доходности более плавная, что дает больше возможностей выйти из рынка в плюсе. Доходность за 5 лет 62%. Индекс Мосбиржи при этом показывает доходность 72%.

Портфель №3. Период инвестиций с  29.09.2017 по 26.03.2019. Портфель аналогичен доходности индекса Московской биржы. Но кривая доходности более плавная, что дает больше возможностей выйти из рынка в плюсе. Доходность за 3 года и 6 месяцев 58%.

Кому подойдет данный портфель?

  • Для лиц не имеющих возможности открывать счета у иностранного брокера (например госслужащие);
  • Для лиц кто хочет получать доход больше, чем банковский депозит;
  • Для инвесторов с порогом входа от 200 000 рублей;
  • Для инвесторов не имеющих возможности постоянно мониторить и делать ребалансировку портфеля.

Как приобрести готовый портфель?

Стоимость портфеля составляет 2 900 рублей. В итоге вы получите индивидуальный расчет. В форме ниже в комментарии укажите планируемую сумму и срок инвестиций. Выберете способ оплаты и нажмите на кнопку “Отправить”. После успешной оплаты вы перейдете на страницу блога с дальнейшими действиями. Отмечу, что итоговый расчет вашего портфеля я вышлю на почту через 2 рабочих дня.